trading-momentum-transformer

trading-momentum-transformer

深度学习驱动的Momentum Transformer及其在交易中的应用

Momentum Transformer和Slow Momentum with Fast Reversion模型利用深度学习和变革点检测,在波动市场中表现出众。通过多头注意力机制和可解释变量选择网络,这些模型在趋势转折点上展现很强的适应力。经过优化,模型在1995至2020年期间的表现显著提升,尤其在2015至2020年间,有效应对市场不稳定性,提高风险调整后的收益率。

Momentum Transformer深度学习变点检测LSTM交易策略Github开源项目

项目介绍:交易动量变压器

项目概述

交易动量变压器项目结合了论文“与动量变压器交易:一种智能且可解释的架构”的代码实现,以及另一个论文“使用深度学习和变点检测的慢动量与快速反转交易策略”的实现。本项目通过深度学习技术来解决近年来金融市场中遇到的诸多挑战,如长期依赖学习、调整交易成本后性能下降以及如何适应新市场机制等问题。

使用方法

要使用这套代码,用户需要首先创建一个纳斯达克数据链接账户,以访问免费提供的Quandl数据集。此数据集提供了超过600个期货的连续合约数据。具体使用步骤如下:

  1. 创建一个纳斯达克数据链接账户,获取API访问键。
  2. 使用特定命令下载Quandl数据。
  3. 利用代码创建动量变压器所需的输入特征。
  4. 可选择性地运行变点检测模块以发现市场变动。
  5. 在变点检测完成后,创建包含变点模块特征的动量变压器输入特征。
  6. 最后,运行动量变压器或“慢动量与快速反转”策略实验。

动量变压器架构

动量变压器通过结合注意力机制,专注于过去的重要时间节点和长期模式,有效解决了多年来存在的问题。这个模型不仅性能出色,还具备了一定可解释性,提供了对深度学习交易策略的深入见解。该架构是对基于LSTM的深度动量网络的扩展,旨在通过优化如夏普比率等风险调整后的表现指标,直接输出头寸大小。

慢动量与快速反转策略

在动量策略中,时间序列动量策略有时在趋势拐点处容易判断错误,特别是在市场条件快速变化时,例如在2020年的市场崩溃期间。为此,该策略引入了一个在线变点检测模块,协助模型快速适应新市场机制。通过平衡慢动量策略(抓住持续趋势)与快均值回归策略(迅速反应局部价格变动),大大提高了模型在不稳定市场中的表现。

项目成果与未来工作

通过1995至2020年的数据回测,加入变点检测模块的模型在夏普比率上提高了三分之一。这对那些传统动量策略表现不佳的时期(如2015至2020年)尤其有效。未来,我们还在着手研究另一个相关课题,即通过少样本学习在金融时间序列中寻找追趋势策略。

结 语

交易动量变压器项目通过先进的深度学习技术,显著提升了动量交易策略的智能性与可解释性,并通过变点检测模块应对市场变动,适合应用于当前复杂多变的金融市场环境中。

编辑推荐精选

openai-agents-python

openai-agents-python

OpenAI Agents SDK,助力开发者便捷使用 OpenAI 相关功能。

openai-agents-python 是 OpenAI 推出的一款强大 Python SDK,它为开发者提供了与 OpenAI 模型交互的高效工具,支持工具调用、结果处理、追踪等功能,涵盖多种应用场景,如研究助手、财务研究等,能显著提升开发效率,让开发者更轻松地利用 OpenAI 的技术优势。

Hunyuan3D-2

Hunyuan3D-2

高分辨率纹理 3D 资产生成

Hunyuan3D-2 是腾讯开发的用于 3D 资产生成的强大工具,支持从文本描述、单张图片或多视角图片生成 3D 模型,具备快速形状生成能力,可生成带纹理的高质量 3D 模型,适用于多个领域,为 3D 创作提供了高效解决方案。

3FS

3FS

一个具备存储、管理和客户端操作等多种功能的分布式文件系统相关项目。

3FS 是一个功能强大的分布式文件系统项目,涵盖了存储引擎、元数据管理、客户端工具等多个模块。它支持多种文件操作,如创建文件和目录、设置布局等,同时具备高效的事件循环、节点选择和协程池管理等特性。适用于需要大规模数据存储和管理的场景,能够提高系统的性能和可靠性,是分布式存储领域的优质解决方案。

TRELLIS

TRELLIS

用于可扩展和多功能 3D 生成的结构化 3D 潜在表示

TRELLIS 是一个专注于 3D 生成的项目,它利用结构化 3D 潜在表示技术,实现了可扩展且多功能的 3D 生成。项目提供了多种 3D 生成的方法和工具,包括文本到 3D、图像到 3D 等,并且支持多种输出格式,如 3D 高斯、辐射场和网格等。通过 TRELLIS,用户可以根据文本描述或图像输入快速生成高质量的 3D 资产,适用于游戏开发、动画制作、虚拟现实等多个领域。

ai-agents-for-beginners

ai-agents-for-beginners

10 节课教你开启构建 AI 代理所需的一切知识

AI Agents for Beginners 是一个专为初学者打造的课程项目,提供 10 节课程,涵盖构建 AI 代理的必备知识,支持多种语言,包含规划设计、工具使用、多代理等丰富内容,助您快速入门 AI 代理领域。

AEE

AEE

AI Excel全自动制表工具

AEE 在线 AI 全自动 Excel 编辑器,提供智能录入、自动公式、数据整理、图表生成等功能,高效处理 Excel 任务,提升办公效率。支持自动高亮数据、批量计算、不规则数据录入,适用于企业、教育、金融等多场景。

UI-TARS-desktop

UI-TARS-desktop

基于 UI-TARS 视觉语言模型的桌面应用,可通过自然语言控制计算机进行多模态操作。

UI-TARS-desktop 是一款功能强大的桌面应用,基于 UI-TARS(视觉语言模型)构建。它具备自然语言控制、截图与视觉识别、精确的鼠标键盘控制等功能,支持跨平台使用(Windows/MacOS),能提供实时反馈和状态显示,且数据完全本地处理,保障隐私安全。该应用集成了多种大语言模型和搜索方式,还可进行文件系统操作。适用于需要智能交互和自动化任务的场景,如信息检索、文件管理等。其提供了详细的文档,包括快速启动、部署、贡献指南和 SDK 使用说明等,方便开发者使用和扩展。

Wan2.1

Wan2.1

开源且先进的大规模视频生成模型项目

Wan2.1 是一个开源且先进的大规模视频生成模型项目,支持文本到图像、文本到视频、图像到视频等多种生成任务。它具备丰富的配置选项,可调整分辨率、扩散步数等参数,还能对提示词进行增强。使用了多种先进技术和工具,在视频和图像生成领域具有广泛应用前景,适合研究人员和开发者使用。

爱图表

爱图表

全流程 AI 驱动的数据可视化工具,助力用户轻松创作高颜值图表

爱图表(aitubiao.com)就是AI图表,是由镝数科技推出的一款创新型智能数据可视化平台,专注于为用户提供便捷的图表生成、数据分析和报告撰写服务。爱图表是中国首个在图表场景接入DeepSeek的产品。通过接入前沿的DeepSeek系列AI模型,爱图表结合强大的数据处理能力与智能化功能,致力于帮助职场人士高效处理和表达数据,提升工作效率和报告质量。

Qwen2.5-VL

Qwen2.5-VL

一款强大的视觉语言模型,支持图像和视频输入

Qwen2.5-VL 是一款强大的视觉语言模型,支持图像和视频输入,可用于多种场景,如商品特点总结、图像文字识别等。项目提供了 OpenAI API 服务、Web UI 示例等部署方式,还包含了视觉处理工具,有助于开发者快速集成和使用,提升工作效率。

下拉加载更多