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项目介绍：交易动量变压器

项目概述

交易动量变压器项目结合了论文“与动量变压器交易：一种智能且可解释的架构”的代码实现，以及另一个论文“使用深度学习和变点检测的慢动量与快速反转交易策略”的实现。本项目通过深度学习技术来解决近年来金融市场中遇到的诸多挑战，如长期依赖学习、调整交易成本后性能下降以及如何适应新市场机制等问题。

使用方法

要使用这套代码，用户需要首先创建一个纳斯达克数据链接账户，以访问免费提供的Quandl数据集。此数据集提供了超过600个期货的连续合约数据。具体使用步骤如下：

创建一个纳斯达克数据链接账户，获取API访问键。
使用特定命令下载Quandl数据。
利用代码创建动量变压器所需的输入特征。
可选择性地运行变点检测模块以发现市场变动。
在变点检测完成后，创建包含变点模块特征的动量变压器输入特征。
最后，运行动量变压器或“慢动量与快速反转”策略实验。

动量变压器架构

动量变压器通过结合注意力机制，专注于过去的重要时间节点和长期模式，有效解决了多年来存在的问题。这个模型不仅性能出色，还具备了一定可解释性，提供了对深度学习交易策略的深入见解。该架构是对基于LSTM的深度动量网络的扩展，旨在通过优化如夏普比率等风险调整后的表现指标，直接输出头寸大小。

慢动量与快速反转策略

在动量策略中，时间序列动量策略有时在趋势拐点处容易判断错误，特别是在市场条件快速变化时，例如在2020年的市场崩溃期间。为此，该策略引入了一个在线变点检测模块，协助模型快速适应新市场机制。通过平衡慢动量策略（抓住持续趋势）与快均值回归策略（迅速反应局部价格变动），大大提高了模型在不稳定市场中的表现。