machine-learning-for-trading

machine-learning-for-trading

深入解析机器学习在交易策略中的应用,从数据采集到模型实施

《Machine Learning for Trading》第二版系统探索了机器学习在创建、回测及评估交易策略中的作用,涵盖线性回归至深度强化学习等技术,并且重点介绍了金融数据处理和生成对抗网络的使用。全书800页,包含150个实际案例,适合交易和机器学习领域的读者。

机器学习交易策略金融数据深度学习算法交易Github开源项目

项目介绍:Machine Learning for Trading(机器学习用于交易)

《Machine Learning for Trading》第二版旨在展示如何通过机器学习(ML)来提高算法交易策略的价值。该书不仅涵盖从线性回归到深度强化学习的广泛ML技术,还展示了如何基于模型预测来构建、回测和评估交易策略。整本书分为四个部分,共23章和一个附录,篇幅超过800页,内容丰富全面。

书籍内容

数据源、特征工程与投资组合管理
本书强调数据获取的关键性,讲解了如何进行金融特征工程以及管理投资组合,提高策略的整体表现。

监督与非监督算法设计与评估
书中详细探讨了如何基于监督和非监督ML算法设计长短策略,并通过案例研究提供了实际应用的指导。

金融文本数据的信号提取
展示了如何从SEC文件、财报电话会议记录或金融新闻中提取可交易信号,为交易策略提供情感分析等支持。

深度学习模型的市场应用
涉及CNN和RNN等深度学习模型在市场和替代数据中的应用,如何利用生成对抗网络生成合成数据,以及如何使用深度强化学习训练交易代理。

辅助资源

本书对应的GitHub仓库提供超过150个笔记本,帮助读者实践书中概念、算法及用例。此资源不仅展示了如何处理市场数据、基本数据和文本与图像数据,如何训练和调优预测不同资产类别及投资时限收益的模型,还包括如何设计、回测与评估交易策略等内容。

强烈推荐

读者在阅读本书时,建议同时参考这些笔记本,因为它们通常执行状态良好且包含许多因篇幅限制未在书中呈现的信息。

书籍官方网站(ml4trading.io)提供了每章的总结和额外信息,帮助读者更好地理解书中内容。

第二版新增内容

第二版新增了多个应用章节,如策略回测、超过100种不同的alpha因子的附录,并广泛覆盖了国际股票和ETF数据,还展现了ML在高频数据中的交易策略。

书中还复制了多篇顶级期刊发表的交易应用,包括利用卷积神经网络预测基于时间序列转变为图像格式的收益,运用自编码器提取股票特征风险因子,以及通过生成对抗网络创造合成的训练数据。

社区参与

此外,项目还提供了一个在线平台(exchange.ml4trading.io),供读者就书中内容和代码示例、策略开发与实施及行业发展等问题进行交流,分享经验并相互学习。

总之,《Machine Learning for Trading》第二版提供了一种从数据获取、特征工程、模型优化到策略设计及回测的综合ML交易工作流,帮助读者开发自己的ML交易策略。

编辑推荐精选

讯飞智文

讯飞智文

一键生成PPT和Word,让学习生活更轻松

讯飞智文是一个利用 AI 技术的项目,能够帮助用户生成 PPT 以及各类文档。无论是商业领域的市场分析报告、年度目标制定,还是学生群体的职业生涯规划、实习避坑指南,亦或是活动策划、旅游攻略等内容,它都能提供支持,帮助用户精准表达,轻松呈现各种信息。

AI办公办公工具AI工具讯飞智文AI在线生成PPTAI撰写助手多语种文档生成AI自动配图热门
讯飞星火

讯飞星火

深度推理能力全新升级,全面对标OpenAI o1

科大讯飞的星火大模型,支持语言理解、知识问答和文本创作等多功能,适用于多种文件和业务场景,提升办公和日常生活的效率。讯飞星火是一个提供丰富智能服务的平台,涵盖科技资讯、图像创作、写作辅助、编程解答、科研文献解读等功能,能为不同需求的用户提供便捷高效的帮助,助力用户轻松获取信息、解决问题,满足多样化使用场景。

热门AI开发模型训练AI工具讯飞星火大模型智能问答内容创作多语种支持智慧生活
Spark-TTS

Spark-TTS

一种基于大语言模型的高效单流解耦语音令牌文本到语音合成模型

Spark-TTS 是一个基于 PyTorch 的开源文本到语音合成项目,由多个知名机构联合参与。该项目提供了高效的 LLM(大语言模型)驱动的语音合成方案,支持语音克隆和语音创建功能,可通过命令行界面(CLI)和 Web UI 两种方式使用。用户可以根据需求调整语音的性别、音高、速度等参数,生成高质量的语音。该项目适用于多种场景,如有声读物制作、智能语音助手开发等。

Trae

Trae

字节跳动发布的AI编程神器IDE

Trae是一种自适应的集成开发环境(IDE),通过自动化和多元协作改变开发流程。利用Trae,团队能够更快速、精确地编写和部署代码,从而提高编程效率和项目交付速度。Trae具备上下文感知和代码自动完成功能,是提升开发效率的理想工具。

AI工具TraeAI IDE协作生产力转型热门
咔片PPT

咔片PPT

AI助力,做PPT更简单!

咔片是一款轻量化在线演示设计工具,借助 AI 技术,实现从内容生成到智能设计的一站式 PPT 制作服务。支持多种文档格式导入生成 PPT,提供海量模板、智能美化、素材替换等功能,适用于销售、教师、学生等各类人群,能高效制作出高品质 PPT,满足不同场景演示需求。

讯飞绘文

讯飞绘文

选题、配图、成文,一站式创作,让内容运营更高效

讯飞绘文,一个AI集成平台,支持写作、选题、配图、排版和发布。高效生成适用于各类媒体的定制内容,加速品牌传播,提升内容营销效果。

热门AI辅助写作AI工具讯飞绘文内容运营AI创作个性化文章多平台分发AI助手
材料星

材料星

专业的AI公文写作平台,公文写作神器

AI 材料星,专业的 AI 公文写作辅助平台,为体制内工作人员提供高效的公文写作解决方案。拥有海量公文文库、9 大核心 AI 功能,支持 30 + 文稿类型生成,助力快速完成领导讲话、工作总结、述职报告等材料,提升办公效率,是体制打工人的得力写作神器。

openai-agents-python

openai-agents-python

OpenAI Agents SDK,助力开发者便捷使用 OpenAI 相关功能。

openai-agents-python 是 OpenAI 推出的一款强大 Python SDK,它为开发者提供了与 OpenAI 模型交互的高效工具,支持工具调用、结果处理、追踪等功能,涵盖多种应用场景,如研究助手、财务研究等,能显著提升开发效率,让开发者更轻松地利用 OpenAI 的技术优势。

Hunyuan3D-2

Hunyuan3D-2

高分辨率纹理 3D 资产生成

Hunyuan3D-2 是腾讯开发的用于 3D 资产生成的强大工具,支持从文本描述、单张图片或多视角图片生成 3D 模型,具备快速形状生成能力,可生成带纹理的高质量 3D 模型,适用于多个领域,为 3D 创作提供了高效解决方案。

3FS

3FS

一个具备存储、管理和客户端操作等多种功能的分布式文件系统相关项目。

3FS 是一个功能强大的分布式文件系统项目,涵盖了存储引擎、元数据管理、客户端工具等多个模块。它支持多种文件操作,如创建文件和目录、设置布局等,同时具备高效的事件循环、节点选择和协程池管理等特性。适用于需要大规模数据存储和管理的场景,能够提高系统的性能和可靠性,是分布式存储领域的优质解决方案。

下拉加载更多