FX 1分钟数据集(+ 原油和股票指数如标普500)
histdata.com的API和数据集下载。API也提供逐笔交易数据。
下载数据集
-
您也可以自行重新下载最新的完整数据集:
pip install -r requirements.txt
python download_all_fx_data.py
如果您的网络连接速度较快,预计需要约10分钟。
API
pip install histdata
示例
from histdata import download_hist_data as dl
from histdata.api import Platform as P, TimeFrame as TF
- 下载2019年6月的逐笔交易数据:
dl(year='2019', month='6', pair='eurusd', platform=P.GENERIC_ASCII, time_frame=TF.TICK_DATA)
- 其他可能的调用:
dl(year='2019', month='6', pair='eurusd', platform=P.NINJA_TRADER, time_frame=TF.TICK_DATA_LAST)
dl(year='2019', month='6', pair='eurusd', platform=P.NINJA_TRADER, time_frame=TF.TICK_DATA_ASK)
dl(year='2019', month='6', pair='eurusd', platform=P.NINJA_TRADER, time_frame=TF.TICK_DATA_BID)
dl(year='2019', month='6', pair='eurusd', platform=P.NINJA_TRADER, time_frame=TF.ONE_MINUTE)
dl(year='2019', month='6', pair='eurusd', platform=P.GENERIC_ASCII, time_frame=TF.TICK_DATA)
dl(year='2019', month='6', pair='eurusd', platform=P.EXCEL, time_frame=TF.ONE_MINUTE)
dl(year='2019', month='6', pair='eurusd', platform=P.META_TRADER, time_frame=TF.ONE_MINUTE)
dl(year='2019', month='6', pair='eurusd', platform=P.META_STOCK, time_frame=TF.ONE_MINUTE)
dl(year='2018', month='6', pair='eurusd', platform=P.NINJA_TRADER, time_frame=TF.TICK_DATA_LAST)
dl(year='2018', month='6', pair='eurusd', platform=P.NINJA_TRADER, time_frame=TF.TICK_DATA_ASK)
dl(year='2018', month='6', pair='eurusd', platform=P.NINJA_TRADER, time_frame=TF.TICK_DATA_BID)
数据规格
本仓库包含:
- 自2000年起所有外汇价格的数据集(1分钟数据),采用通用ASCII格式。
- 超过66个外汇对
- 包含一些大宗商品:
- WTI/USD = 西德克萨斯中质原油(美元计价)
- BCO/USD = 布伦特原油(美元计价)
- 包含一些指数:
- SPX/USD = 标普500(美元计价)
- JPX/JPY = 日经225(日元计价)
- NSX/USD = 纳斯达克100(美元计价)
- FRX/EUR = 法国CAC 40(欧元计价)
- UDX/USD = 美元指数(美元计价)
- UKX/GBP = 富时100(英镑计价)
- GRX/EUR = DAX 30(欧元计价)
- AUX/AUD = ASX 200(澳元计价)
- HKX/HKD = 恒生指数(港元计价)
- ETX/EUR = 欧洲斯托克50(欧元计价)
- 一组用于自行下载历史价格的函数。
所有数据来源于:http://www.histdata.com/
数据集中的每个文件都是压缩的,包含:
- 一个CSV文件(分号分隔)。
- 一个状态报告(包含一些元数据,如数据缺口)。
任何CSV文件看起来像这样:
20120201 000000;1.306600;1.306600;1.306560;1.306560;0
20120201 000100;1.306570;1.306570;1.306470;1.306560;0
20120201 000200;1.306520;1.306560;1.306520;1.306560;0
20120201 000300;1.306610;1.306610;1.306450;1.306450;0
20120201 000400;1.306470;1.306540;1.306470;1.306520;0
[...]
CSV文件中不包含表头。表头应为:
日期时间戳;开盘买入价;最高买入价;最低买入价;收盘买入价;成交量
日期时间戳
格式:
YYYYMMDD HHMMSS
图例:
- YYYY – 年份
- MM – 月份(01至12)
- DD – 日期
- HH – 小时(24小时制)
- MM – 分钟
- SS – 秒,在这里始终为00
时区:东部标准时间(EST)时区,不考虑夏令时调整
开盘买入价
1分钟区间内的开盘(第一个)买入报价。
最高买入价
1分钟区间内的最高买入报价。
最低买入价
1分钟区间内的最低买入报价。
收盘买入价
1分钟区间内的收盘(最后一个)买入报价。
成交量
成交手数。看起来总是为0。