#变点检测
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trading-momentum-transformer
Momentum Transformer和Slow Momentum with Fast Reversion模型利用深度学习和变革点检测,在波动市场中表现出众。通过多头注意力机制和可解释变量选择网络,这些模型在趋势转折点上展现很强的适应力。经过优化,模型在1995至2020年期间的表现显著提升,尤其在2015至2020年间,有效应对市场不稳定性,提高风险调整后的收益率。
Rbeast
Rbeast是一款开源的贝叶斯时间序列分析工具,主要用于检测时间序列数据中的变点、趋势和季节性变化。该工具采用贝叶斯模型平均方法,可分解时间序列中的突变、趋势和周期变化。Rbeast适用于遥感、金融、公共卫生等多个领域的实值时间序列分析。它支持R、Python、Matlab和Octave等多种编程环境,安装和使用都较为简便。相比同类算法,Rbeast具有较快的计算速度。
awesome-time-series-segmentation-papers
该项目汇集了时间序列分割领域的经典算法和最新研究成果,涵盖单变量、多变量和张量时间序列的分割方法。内容包括无监督语义分割、变点检测等技术,并提供相关代码实现和数据集链接。这一资源对时间序列处理和模式识别研究具有重要参考价值。